โรงละคร ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1825 หรือ 7 ปีหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้มอสโกครั้งใหญ่ ที่สร้างความเสียหายไปทั้งเมือง มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับภูมิทัศน์ของมอสโกหลังไฟไหม้ โดยมันตั้งอยู่ที่ จัตุรัสเตรียอาตรัลนายา ที่ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์เพลิงไหม้มอสโกเช่นกัน

โรงละครถูกออกแบบโดย อันเดรย์ มีไคลอฟ สถาปนิกรัสเซีย โรงละครบอลชอยเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์เมื่อ 6 มกราคม ค.ศ. 1825 โดยมีชื่อเริ่มแรกว่า โรงละครบอลชอยหลวงแห่งมอสโก ในเบื้องต้นนำเสนอเฉพาะงานของศิลปินรัสเซียเท่านั้น และเริ่มนำเสนองานของศิลปินต่างประเทศในปี ค.ศ. 1840